Стоп лосс: як розрахувати ризик і записати угоду

Що таке стоп лосс

Стоп лосс, або стоп-наказ, це заздалегідь визначена умова для виходу з позиції, коли ринок доходить до певного рівня. Він допомагає перетворити загальну фразу про обмеження збитку на конкретний план. До відкриття угоди трейдер знає рівень скасування своєї ідеї та може оцінити суму під ризиком.

Важлива деталь: стоп-ціна не завжди дорівнює ціні виконання. Коли звичайний стоп-наказ активується, він часто стає ринковим. У швидкому або малоліквідному ринку фактична ціна може бути гіршою за заплановану. Стоп-ліміт дає контроль над граничною ціною, але може взагалі не виконатися.

Тому записуйте не лише сам рівень. Збережіть тип наказу, планову ціну входу, стоп-ціну, кількість, очікувані комісії та час. Після закриття додайте фактичні ціни. Такий запис показує, чи різниця виникла через розрахунок, виконання або зміну плану.

Як порахувати плановий ризик угоди

Для довгої позиції базова відстань до стопа дорівнює ціні входу мінус стоп-ціна. Для короткої позиції порядок зворотний. Потім помножте відстань на кількість одиниць інструмента. До результату варто окремо додати відомі комісії та інші витрати.

Приклад: запланований вхід становить 100 грн, стоп розміщено на 96 грн, кількість дорівнює 50. Відстань становить 4 грн, а базовий ризик дорівнює 200 грн. Якщо відомі витрати складають 20 грн, планова сума стає 220 грн. Це оцінка, а не гарантований максимальний збиток.

Для ф'ючерсів, опціонів, валютних пар та інструментів із кредитним плечем формула може включати вартість пункту, множник контракту, валютний курс або особливі вимоги брокера. Перевіряйте специфікацію саме свого інструмента. Не переносіть формулу з акцій на інший ринок без перевірки.

Як пов'язати стоп із розміром позиції

Стоп і розмір позиції потрібно розглядати разом. Та сама відстань у 4 грн дає різну суму ризику для 10, 50 або 200 одиниць. Якщо спочатку вибрати кількість, а потім довільно підтягнути стоп ближче, рівень може перестати відповідати початковій торговій ідеї.

Спочатку визначте рівень, після якого ваш сценарій більше не діє. Потім порахуйте відстань і перевірте, який розмір відповідає вашому власному ліміту. Універсального правильного відсотка немає. Ліміт залежить від капіталу, інструмента, досвіду та здатності приймати збиток.

У журналі зберігайте вхідні дані, а не тільки готову кількість. Це дає змогу побачити, чи змінився стоп, чи була округлена позиція та чи враховувався множник. Пізніше можна відтворити розрахунок без здогадок.

Що перевірити до відкриття позиції

До відправлення наказу перевірте рахунок, інструмент, напрямок і тип наказу. Запишіть, чому саме цей рівень скасовує сценарій. Формулювання має бути перевірним, наприклад закриття нижче конкретного рівня, а не просто ринок виглядає слабко.

Подивіться на ліквідність, можливі цінові розриви та час публікації важливих новин. Ці фактори не передбачають результат, але пояснюють, чому фактичне виконання може відрізнятися. Якщо брокер використовує інші назви наказів, прочитайте його правила до угоди.

Не пересувайте стоп лише для того, щоб збільшити допустимий збиток після входу. Якщо ваш план дозволяє зміну, запишіть умову заздалегідь. Непередбачену зміну позначте як виняток і збережіть час та причину.

1. Записати планову ціну входу та стоп-ціну.
2. Перевірити тип наказу і правила брокера.
3. Порахувати відстань, кількість, множник і витрати.
4. Назвати умову, що скасовує торговий сценарій.
5. Зберегти план до того, як результат стане відомим.

Як перевірити стоп лосс після угоди

Після закриття порівняйте плановий рівень із фактичною ціною виконання. Окремо порахуйте прослизання та витрати. Якщо наказ не виконався, перевірте його тип, час дії, статус у брокера та ліквідність. Журнал не замінює офіційне підтвердження брокера.

У Proloca можна тримати поруч вхід, вихід, розмір, комісії, нотатки та знімки графіка. Додайте коротку позначку: план виконано, план змінено за правилом або зроблено виняток. Оцінюйте процес окремо від прибутку чи збитку.

Одна угода не доводить, що рівень був добрим або поганим. Перегляньте групу порівнюваних записів з однаковим ринком, сетапом і типом стопа. Завжди показуйте кількість угод, бо середнє за трьома випадками легко спотворюється одним розривом ціни.

Поширені помилки та короткі відповіді

Чи гарантує стоп максимальний збиток? Ні. Прослизання, розрив ціни, ліквідність і особливості наказу можуть змінити виконання. Чи завжди стоп-ліміт безпечніший? Він обмежує ціну, але створює ризик невиконання.

Де краще ставити стоп? Єдиного рівня для всіх немає. Рівень має відповідати вашому сценарію, інструменту та особистому ризиковому ліміту. Ця стаття пояснює запис і розрахунок, але не визначає придатну для вас угоду.

Найкорисніший журнал не обіцяє уникнути кожного збитку. Він зберігає дані, потрібні для чесного порівняння плану й виконання. Перевіряйте умови брокера та ризики інструмента перед рішенням.

Чи потрібно переносити стоп у беззбиток? Це залежить від вашого заздалегідь записаного плану. Саме слово беззбиток може бути неточним, якщо після комісій або прослизання результат залишається від'ємним. У журналі збережіть початковий стоп, новий рівень, час зміни та правило, яке дозволило дію. Під час огляду порівнюйте такі угоди з подібними умовами, а не тільки з найкращими прикладами. Так можна побачити реальний вплив зміни без вибіркового згадування результатів.