Stop loss: τι να γράφετε πριν και μετά τη συναλλαγή

Τι σημαίνει stop loss στο ημερολόγιο;

Στο ημερολόγιο, το stop loss δεν είναι μόνο ένας αριθμός. Είναι μια εγγραφή που δείχνει πού ακυρώνεται η ιδέα σύμφωνα με το πλάνο σας, ποιον τύπο εντολής χρησιμοποιήσατε και τι συνέβη στην εκτέλεση. Πριν από τη συναλλαγή γράψτε το επίπεδο, τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με το μέγεθος θέσης. Μετά τη συναλλαγή προσθέστε την πραγματική τιμή, την ποσότητα και τα κόστη.

Δεν υπάρχει ένα σωστό stop για κάθε trader ή αγορά. Η μεταβλητότητα, η ρευστότητα, η δομή του setup, το προϊόν και οι προσωπικές συνθήκες αλλάζουν την απόφαση. Το ημερολόγιο δεν επιλέγει επίπεδο και δεν προβλέπει αν θα λειτουργήσει. Σας βοηθά να κρατάτε την αρχική πρόθεση ορατή, ώστε να μην αλλάζετε την ιστορία αφού γνωρίζετε το αποτέλεσμα.

Ξεχωρίστε τρεις διαφορετικές τιμές

Η πρώτη τιμή είναι το επίπεδο ακύρωσης της ιδέας στο πλάνο σας. Η δεύτερη είναι η τιμή ενεργοποίησης ή το όριο που βάλατε στην εντολή. Η τρίτη είναι η πραγματική μέση τιμή εκτέλεσης. Μερικές φορές είναι κοντά. Άλλες φορές διαφέρουν λόγω ταχύτητας αγοράς, κενού τιμής, ρευστότητας, καθυστέρησης ή μερικής εκτέλεσης. Αν τα γράφετε σε ένα μόνο πεδίο, χάνετε την αιτία της διαφοράς.

Κρατήστε επίσης την ώρα της απόφασης και της εκτέλεσης. Αν μετακινήσατε το stop, αποθηκεύστε την αρχική τιμή, τη νέα τιμή και τον λόγο. Μην αντικαθιστάτε το παλιό επίπεδο. Η σειρά των αλλαγών είναι το στοιχείο που χρειάζεται η ανασκόπηση για να ξεχωρίσει ένα προγραμματισμένο σενάριο από μια αντίδραση της στιγμής.

Stop και stop limit δεν είναι το ίδιο

Μια συνηθισμένη εντολή stop ενεργοποιείται όταν η αγορά φτάσει την καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια λειτουργεί ως εντολή αγοράς ή πώλησης σύμφωνα με τους κανόνες του broker και της αγοράς. Η προτεραιότητα είναι να επιχειρηθεί εκτέλεση, όχι να εξασφαλιστεί συγκεκριμένη τιμή. Σε γρήγορη κίνηση, η πραγματική τιμή μπορεί να διαφέρει αισθητά από το επίπεδο ενεργοποίησης.

Μια stop limit προσθέτει όριο τιμής. Αυτό δίνει περισσότερο έλεγχο στην αποδεκτή τιμή, αλλά δημιουργεί κίνδυνο να μη συμπληρωθεί η εντολή αν η αγορά περάσει το όριο. Οι διαθέσιμοι τύποι, οι ονομασίες και οι κανόνες ενεργοποίησης διαφέρουν. Ελέγξτε την τρέχουσα τεκμηρίωση του broker και της αγοράς πριν χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο εντολής.

Συνδέστε το stop με το position sizing

Η απόσταση από την προγραμματισμένη είσοδο μέχρι το stop είναι συχνά βασικό δεδομένο του position sizing. Αν αλλάξει η απόσταση αλλά παραμείνει ίδιο το μέγεθος, αλλάζει και το ποσό που βρίσκεται σε κίνδυνο. Γι' αυτό η σειρά έχει σημασία: ορίστε τη λογική ακύρωσης, γράψτε το επίπεδο, υπολογίστε την απόσταση και μετά εφαρμόστε τον κανόνα μεγέθους που έχετε ήδη επιλέξει.

Αν η είσοδος ή το stop αλλάξει πριν από την εκτέλεση, υπολογίστε ξανά το μέγεθος. Κρατήστε το προηγούμενο και το νέο αποτέλεσμα αν η αλλαγή είναι ουσιαστική. Αυτό δεν κάνει το stop ασφαλές ούτε περιορίζει με βεβαιότητα την τελική ζημία. Κάνει όμως τη σχέση ανάμεσα στο σχέδιο και στην ποσότητα ελέγξιμη κατά την ανασκόπηση.

Πώς να ανασκοπείτε τις εξόδους

Μετά από αρκετές συγκρίσιμες συναλλαγές, εξετάστε τη διαφορά μεταξύ του προγραμματισμένου επιπέδου και της πραγματικής εξόδου. Χωρίστε τις αιτίες: ολίσθηση, κενό τιμής, προμήθειες, μετακίνηση stop, μερική έξοδος, ακύρωση εντολής ή λάθος καταγραφή. Μην βάζετε όλες τις διαφορές στην ίδια κατηγορία, επειδή απαιτούν διαφορετική ερώτηση.

Κοιτάξτε το πλήθος των συναλλαγών και ανοίξτε τις εγγραφές που δημιούργησαν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις. Ένα μοναδικό γεγονός δεν αρκεί για γενικό συμπέρασμα. Συγκρίνετε όμοιο προϊόν, συνεδρία και τύπο εντολής όταν είναι δυνατό. Στο Proloca μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις και στιγμιότυπα δίπλα στις τιμές και να βλέπετε τις συναλλαγές πίσω από μια μέτρηση. Επιβεβαιώστε πάντα τα fills από τον broker.

1. Γράψτε λόγο ακύρωσης και επίπεδο πριν από την εντολή.
2. Καταγράψτε τύπο εντολής, ενεργοποίηση και τυχόν όριο.
3. Κρατήστε κάθε μετακίνηση με ώρα και λόγο.
4. Προσθέστε πραγματική τιμή, ποσότητα, προμήθειες και ολίσθηση.
5. Ανασκοπήστε συγκρίσιμα δείγματα και ανοίξτε τις ακραίες εγγραφές.

Συχνές ερωτήσεις για το stop loss

Εγγυάται το stop την τιμή εξόδου; Όχι. Η τιμή stop είναι συνήθως σημείο ενεργοποίησης και η εκτέλεση μπορεί να γίνει αλλού. Μειώνει πάντα τη ζημία; Μπορεί να αποτελεί μέρος ενός κανόνα διαχείρισης, αλλά κενά τιμής, ρευστότητα και μη εκτέλεση μιας stop limit μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Πρέπει να μετακινείται; Αυτό εξαρτάται από το δικό σας πλάνο. Αν επιτρέπεται αλλαγή, ορίστε τις συνθήκες εκ των προτέρων και κρατήστε το ιστορικό.

Μπορεί το Proloca να στείλει ή να επιβάλει stop; Όχι. Το Proloca δεν είναι broker, δεν εκτελεί εντολές και δεν παρακολουθεί ζωντανά την αγορά. Χρησιμοποιείται για να καταγράφετε και να ανασκοπείτε όσα συνέβησαν. Το άρθρο είναι εκπαιδευτικό και δεν προτείνει επίπεδο stop, τύπο εντολής ή συναλλαγή.