Omjer rizika i dobiti: formula, primjer i dnevnik

Što je omjer rizika i dobiti

Omjer rizika i dobiti uspoređuje koliko planirate izgubiti ako ideja ne uspije s koliko planirate dobiti ako cijena dosegne cilj. Ako je planirani rizik 50 eura, a planirana dobit 100 eura, rizik prema dobiti je 1:2. Za svaku jedinicu planiranog rizika postoje dvije jedinice planirane dobiti.

Formula je: planirani mogući gubitak podijeljen s planiranom mogućom dobiti. Neki alati prikazuju obrnuti redoslijed, dobit prema riziku. Zato uz broj uvijek napišite format. Oznaka 2 sama po sebi nije dovoljna ako ne znate znači li 1:2 ili 2:1.

Omjer se računa prije transakcije. Nakon izvršenja zabilježite stvarni gubitak ili dobit zasebno. Planirana razina i stvarna cijena mogu se razlikovati zbog promjene odluke, djelomičnog izvršenja, razlike u cijeni i troškova.

Kako izračunati omjer korak po korak

Prvo odredite planirani ulaz, razinu na kojoj ideja više ne vrijedi i planirani cilj. Za dugu poziciju rizik po jedinici je razlika između ulaza i razine poništenja. Planirana dobit po jedinici je razlika između cilja i ulaza. Za kratku poziciju smjer oduzimanja je obrnut, ali koristite apsolutne pozitivne iznose.

Zatim uključite količinu ako želite odnos izraziti u novcu. Kada je ista količina predviđena za cijelu poziciju, omjer cijena i omjer novčanih iznosa bit će jednak prije troškova. Kod djelomičnih izlaza ili različitih količina izračun može postati složeniji, pa je važno sačuvati svaku izvršenu količinu.

Na kraju zapišite poznate troškove. Naknade i drugi troškovi smanjuju neto dobit i povećavaju neto gubitak. Jednostavan omjer bez troškova može biti koristan za plan, ali nije isto što i stvarni neto rezultat.

Zašto omjer sam nije dovoljan

Omjer 1:3 ne govori koliko često cilj biva dosegnut. Velika planirana dobit može biti rijetka, dok manja planirana dobit može biti češća. Za procjenu povijesnog uzorka trebate omjer gledati uz postotak dobitnih transakcija, prosječni dobitak, prosječni gubitak, troškove i broj transakcija.

Ni dobar povijesni prosjek ne dokazuje da će se rezultat ponoviti. Tržišni uvjeti, veličina, likvidnost i način izvršenja mogu se promijeniti. Jedan izniman dobitak također može podići prosjek u malom uzorku.

Omjer ne određuje odgovara li transakcija vašim okolnostima. Ne govori koliko kapitala možete podnijeti izgubiti, je li proizvod prikladan niti je li pružatelj ovlašten. To su odvojena pitanja koja dnevnik ne može riješiti umjesto vas.

Planirani omjer nasuprot ostvarenom omjeru

U dnevniku napravite dva odvojena zapisa. Planirani omjer čuva odluku prije ulaza. Ostvareni rezultat koristi stvarne cijene, količine i troškove nakon zatvaranja. Nemojte nakon ishoda mijenjati planirani cilj samo da bi omjer izgledao točnije.

Ako ste pomaknuli stop, smanjili poziciju ili izašli ranije, zapišite promjenu i razlog. Tada možete razlikovati promjenu odluke od razlike u izvršenju. Bez tog podatka konačan rezultat ne govori zašto se odvojio od plana.

Stop nalog također ne jamči cijenu izvršenja. U brzom tržištu stvarni izlaz može biti drukčiji od aktivacijske cijene. Zato planirani gubitak tretirajte kao izračun, a potvrđenu cijenu iz brokerskog izvještaja kao stvarni zapis.

Kako zapisati omjer u Proloci

Uz transakciju sačuvajte planirani ulaz, razinu poništenja, cilj, veličinu i izračunati omjer. U bilješci napišite format, primjerice ‘rizik prema dobiti 1:2’. Dodajte snimku zaslona ako ona pokazuje razine koje su bile vidljive prije ulaza.

Nakon zatvaranja unesite stvarne cijene, količine, naknade i Trading P&L. Ako je bilo više izlaza, sačuvajte dovoljno konteksta da možete objasniti ukupni rezultat. Proloca služi kao pregledni sloj, dok brokerski izvještaj ostaje izvor podataka o izvršenju.

Kada uspoređujete transakcije, držite tržište, setup, račun i razdoblje što sličnijima. Otvorite zapise iza prosjeka i pokažite broj transakcija. Tako je manja mogućnost da jedan velik rezultat sakrije niz manjih odstupanja od plana.

Primjer pitanja za pregled

Pretpostavimo da deset transakcija ima planirani omjer 1:2, ali se dobitne pozicije često zatvaraju prije cilja. Nemojte odmah zaključiti da je rano zatvaranje pogreška. Prvo provjerite je li raniji izlaz bio dio pravila, kakvi su bili troškovi, koliko je transakcija doista usporedivo i je li se ponašanje pojavilo u više tržišnih uvjeta.

Dobro pitanje glasi: ‘Kolika je razlika između planirane i ostvarene dobiti u transakcijama istog setupa?’ Lošije pitanje glasi: ‘Zašto uvijek prerano izlazim?’ Prvo pitanje traži podatke. Drugo već pretpostavlja obrazac i uzrok.

Ako vidite ponavljanje, promijenite jednu stvar koju možete pratiti. Možda ćete prije ulaza preciznije zapisati uvjet izlaza ili odvojeno označiti planirani i diskrecijski izlaz. Zatim pričekajte smislen uzorak prije novog zaključka.

Provjera prije spremanja omjera

Kratka provjera smanjuje pogreške u formuli i čuva razliku između plana i rezultata.

1. Zapišite planirani ulaz, razinu poništenja i cilj prije poznatog ishoda.
2. Koristite apsolutne pozitivne iznose rizika i dobiti.
3. Uz broj navedite koristite li format rizik prema dobiti ili dobit prema riziku.
4. Provjerite količinu, vrijednost boda ili ticka i aktualne podatke instrumenta.
5. Držite planirane vrijednosti odvojeno od stvarnih izvršenja i troškova.
6. Usporedite omjer s postotkom dobitnih transakcija i brojem zapisa.
7. Ne tretirajte planirani omjer kao obećanje konačne cijene ili dobiti.

Granice izračuna

Omjer rizika i dobiti je opis plana, ne prognoza. Ne pokazuje vjerojatnost, ne jamči stop cijenu i ne govori je li veličina prikladna. Pogrešan množitelj ugovora, vrijednost boda ili tečaj pretvorbe također može učiniti izračun netočnim.

Provjerite specifikacije proizvoda i vrste naloga kod službenog izvora i brokera. Ovaj je sadržaj edukativan. Proloca pomaže sačuvati izračun i usporediti ga sa zabilježenim rezultatom, ali ne daje financijske savjete ni preporuke za ulaz ili izlaz.