Postotak dobitnih transakcija: koliko često, a ne koliko
Postotak dobitnih transakcija pokazuje udio zabilježenih transakcija koje su završile pozitivno. Ne govori jesu li dobitne transakcije bile dovoljno velike da pokriju gubitke i troškove.
Promatrajte ga uz prosječni dobitak, prosječni gubitak i broj transakcija. Visok postotak dobitnih transakcija i dalje može završiti gubitkom kada su povremeni gubici mnogo veći.
Faktor dobiti: bruto dobit u odnosu na bruto gubitak
Faktor dobiti uspoređuje zbroj dobitnih transakcija s apsolutnim zbrojem gubitnih transakcija. Sažeto prikazuje odnos dobiti i gubitka u uzorku.
Pregledajte transakcije koje mu pridonose. Jedan izniman dobitak može prevladati u malom uzorku i učiniti omjer stabilnijim nego što doista jest.
Očekivana vrijednost: prosječni zabilježeni ishod
Očekivana vrijednost objedinjuje postotak dobitnih transakcija i prosječni ishod u prosječan rezultat po transakciji. Može pomoći u usporedbi razdoblja ili setupa zabilježenih u dosljednom mjerilu.
Promjene veličine pozicije, izostavljene naknade i nekoliko ekstremnih transakcija mogu je iskriviti. Promatrajte je kao opis uzorka, a ne prognozu.
Prosječni dobitak i prosječni gubitak: oblik ishoda
Odnos prosječnog dobitka i prosječnog gubitka pokazuje koliki teret mora nositi vaš postotak dobitnih transakcija. Pregledajte proizlazi li razlika iz strategije ili nedosljednih izlaza.
Drawdown: cijena prijeđenog puta
Drawdown opisuje pad s prethodnog vrhunca kapitala. Pomaže učiniti rizik procesa vidljivim čak i kada dugoročni rezultat ostaje pozitivan.
Broj transakcija: zaštitna ograda pouzdanosti
Svaka usporedba treba veličinu uzorka. Prikažite broj transakcija uz metriku i pričekajte s djelovanjem kada je uzorak malen ili koncentriran u jednom tržišnom uvjetu.
Trgovački prinos: odvojite učinak od kretanja novca
Uplate, isplate i isplate dobiti mijenjaju kapital, ali ne predstavljaju rezultat transakcije. Te korekcije kapitala držite odvojeno pri pregledu prinosa i P&L-a.