سبعة مقاييس في يوميات التداول والقرارات التي تدعمها

نسبة النجاح: كم مرة، لا كم المبلغ

توضح نسبة النجاح حصة الصفقات المسجّلة التي انتهت بنتيجة إيجابية. لكنها لا تخبرك هل كانت الأرباح كبيرة بما يكفي لتغطية الخسائر والتكاليف.

استخدمها مع متوسط الربح ومتوسط الخسارة وعدد الصفقات. فقد تخسر المال رغم نسبة نجاح مرتفعة إذا كانت الخسائر العرضية أكبر بكثير.

يقارن معامل الربح مجموع الصفقات الرابحة بالقيمة المطلقة لمجموع الصفقات الخاسرة. وهو عرض موجز للعائد عبر العينة.

افحص الصفقات المساهمة. قد تهيمن صفقة رابحة استثنائية على عينة صغيرة وتجعل النسبة تبدو أكثر استقرارًا من حقيقتها.

يجمع التوقع نسبة النجاح ومتوسط العائد في متوسط نتيجة لكل صفقة. وقد يساعد على مقارنة الفترات أو الإعدادات المسجّلة بمقياس ثابت.

يمكن لتغيّر حجم المركز والرسوم الناقصة وعدد قليل من الصفقات المتطرفة أن يشوّهه. عامله كوصف للعينة، لا كتوقع للمستقبل.

تكشف العلاقة بين متوسط الربح ومتوسط الخسارة مقدار العبء الواقع على نسبة نجاحك. راجع هل تأتي الفجوة من الاستراتيجية أم من خروج غير متسق.

يصف التراجع الانخفاض من قمة سابقة لحقوق الملكية. ويساعد على إظهار مخاطر العملية حتى عندما تظل النتيجة بعيدة المدى إيجابية.

تحتاج كل مقارنة إلى حجم عينة. ضع عدد الصفقات بجانب المقياس، وتمهّل قبل التحرك عندما تكون العينة صغيرة أو مركزة في حالة سوق واحدة.

تغيّر الإيداعات والسحوبات والمدفوعات حقوق الملكية دون أن تمثّل نتيجة تداول. أبقِ هذه التسويات النقدية منفصلة عند مراجعة العائد وP&L.