Відсоток виграшів: частота, а не розмір результату
Відсоток виграшів показує частку записаних угод, що завершилися в плюс. Він не показує, чи були виграші достатньо великими, щоб покрити збитки й витрати.
Розглядайте його разом із середнім виграшем, середнім збитком і кількістю угод. Високий відсоток виграшів усе одно може означати загальний збиток, якщо поодинокі втрати значно більші.
Фактор прибутку: валовий прибуток відносно валового збитку
Фактор прибутку порівнює суму прибуткових угод з абсолютною сумою збиткових. Це стислий погляд на співвідношення прибутку й збитку у вибірці.
Переглядайте угоди, що вплинули на показник. Один винятково великий виграш може переважити малу вибірку й зробити співвідношення стабільнішим на вигляд, ніж воно є.
Очікувана дохідність: середній записаний результат
Очікувана дохідність поєднує відсоток виграшів і середнє співвідношення ризику й винагороди в середній результат на угоду. Вона допомагає порівнювати періоди або сетапи, записані в зіставному масштабі.
Зміна розміру позиції, невраховані комісії й кілька екстремальних угод можуть його спотворити. Сприймайте його як опис вибірки, а не прогноз.
Середній виграш і середній збиток: структура результату
Співвідношення середнього виграшу й середнього збитку показує, яке навантаження припадає на відсоток виграшів. Перевірте, чи різниця зумовлена стратегією, чи непослідовними виходами.
Просадка: ціна обраного шляху
Просадка описує зниження від попереднього піка капіталу. Вона робить ризик процесу видимим, навіть коли довгостроковий результат залишається позитивним.
Кількість угод: запобіжник надійності
Кожному порівнянню потрібен розмір вибірки. Показуйте кількість угод поруч із метрикою й не поспішайте діяти, якщо вибірка мала або зосереджена в одному стані ринку.
Торгова дохідність: відокремлюйте результат від руху коштів
Депозити, виведення й виплати змінюють капітал, але не є результатом угод. Аналізуючи дохідність і P&L, тримайте ці коригування коштів окремо.