Tỷ lệ thắng: tần suất, không phải quy mô
Tỷ lệ thắng cho biết tỷ lệ các giao dịch đã ghi kết thúc có lãi. Nó không cho biết các lệnh thắng có đủ lớn để bù lỗ và chi phí hay không.
Hãy xem cùng lãi trung bình, lỗ trung bình và số lượng giao dịch. Tỷ lệ thắng cao vẫn có thể thua lỗ khi một vài khoản lỗ lớn hơn nhiều.
Hệ số lợi nhuận: tổng lãi so với tổng lỗ
Hệ số lợi nhuận so sánh tổng giá trị các giao dịch thắng với giá trị tuyệt đối của tổng các giao dịch thua. Đây là cách nhìn gọn về mức sinh lời trên toàn mẫu.
Hãy kiểm tra các giao dịch đóng góp. Một lệnh thắng đặc biệt lớn có thể chi phối mẫu nhỏ và khiến tỷ lệ trông ổn định hơn thực tế.
Kỳ vọng: kết quả trung bình đã ghi nhận
Kỳ vọng kết hợp tỷ lệ thắng và mức lời/lỗ trung bình để tính kết quả trung bình trên mỗi giao dịch. Nó có thể giúp so sánh các giai đoạn hoặc thiết lập được ghi ở quy mô nhất quán.
Quy mô vị thế thay đổi, phí bị bỏ sót và một vài giao dịch cực đoan có thể làm sai lệch chỉ số này. Hãy xem nó là mô tả của mẫu, không phải dự báo.
Lãi trung bình và lỗ trung bình: cấu trúc lời/lỗ
Mối quan hệ giữa lãi trung bình và lỗ trung bình cho biết tỷ lệ thắng của bạn cần cao đến mức nào. Hãy xem chênh lệch đó đến từ chiến lược hay các điểm thoát thiếu nhất quán.
Sụt giảm: cái giá của hành trình
Sụt giảm mô tả mức giảm từ một đỉnh vốn trước đó. Nó giúp rủi ro của một quy trình trở nên dễ thấy ngay cả khi kết quả dài hạn vẫn dương.
Số lượng giao dịch: điểm kiểm tra độ tin cậy
Mọi phép so sánh đều cần cỡ mẫu. Đặt số lượng giao dịch cạnh số liệu và hành động thận trọng hơn khi mẫu nhỏ hoặc tập trung trong một điều kiện thị trường.
Lợi suất giao dịch: tách hiệu suất khỏi dòng tiền
Các khoản nạp, rút và rút lợi nhuận làm thay đổi vốn nhưng không phải kết quả giao dịch. Hãy tách các điều chỉnh tiền mặt đó khi xem lại lợi suất và P&L.