Winrate: hoe vaak, niet hoeveel
De winrate toont welk deel van de vastgelegde trades positief eindigde. Ze vertelt niet of de winnaars groot genoeg waren om verliezen en kosten te dekken.
Gebruik de winrate samen met gemiddelde winst, gemiddeld verlies en het aantal trades. Een hoge winrate kan nog steeds geld verliezen wanneer incidentele verliezen veel groter zijn.
Profitfactor: brutowinst ten opzichte van brutoverlies
De profitfactor vergelijkt het totaal van winnende trades met het absolute totaal van verliesgevende trades. Het is een compact beeld van de verhouding tussen winst en verlies binnen de steekproef.
Onderzoek de onderliggende trades. Eén uitzonderlijke winnaar kan een kleine steekproef domineren en de verhouding stabieler laten lijken dan ze is.
Verwachte waarde: het gemiddelde vastgelegde resultaat
De verwachte waarde combineert winrate en gemiddelde opbrengst tot een gemiddeld resultaat per trade. Ze kan helpen om periodes of setups die op een consistente schaal zijn vastgelegd te vergelijken.
Veranderende positiegrootte, ontbrekende kosten en een handvol extreme trades kunnen de waarde vertekenen. Zie die daarom als een beschrijving van de steekproef, niet als een voorspelling.
Gemiddelde winst en gemiddeld verlies: de vorm van je opbrengsten
De verhouding tussen gemiddelde winst en gemiddeld verlies laat zien hoe hoog je winrate moet zijn. Onderzoek of het verschil voortkomt uit de strategie of uit inconsistente uitstappen.
Drawdown: het risico onderweg
Drawdown beschrijft de daling vanaf een eerdere piek in de equity. Zo wordt het risico van een proces zichtbaar, zelfs wanneer het langetermijnresultaat positief blijft.
Aantal trades: je maatstaf voor betrouwbaarheid
Elke vergelijking heeft een steekproefgrootte nodig. Zet het aantal trades naast de statistiek en trek minder snel conclusies wanneer de steekproef klein is of zich in één marktomstandigheid concentreert.
Tradingrendement: houd prestaties gescheiden van cashbewegingen
Stortingen, opnames en uitbetalingen veranderen de equity zonder een traderesultaat te zijn. Houd die cash-aanpassingen gescheiden wanneer je rendement en P&L evalueert.