Win rate: qué tan seguido, no cuánto

El win rate muestra la proporción de operaciones registradas que cerraron en positivo. No te dice si las ganancias fueron suficientes para cubrir las pérdidas y los costos.

Úsalo junto con el promedio de ganancias, el promedio de pérdidas y el número de operaciones. Un win rate alto puede perder dinero si las pérdidas ocasionales son mucho mayores.

Profit factor: ganancia bruta frente a pérdida bruta

El profit factor compara el total de las operaciones ganadoras con el valor absoluto del total de las perdedoras. Ofrece una vista compacta de la relación entre ganancias y pérdidas de la muestra.

Revisa las operaciones que contribuyen al resultado. Una ganancia excepcional puede dominar una muestra pequeña y hacer que la proporción parezca más estable de lo que es.

Expectancy: el resultado promedio registrado

La expectancy combina el win rate y el resultado promedio en un resultado medio por operación. Puede ayudarte a comparar periodos o setups registrados a una escala uniforme.

Los cambios en el tamaño de la posición, las comisiones faltantes y unas cuantas operaciones extremas pueden distorsionarla. Trátala como una descripción de la muestra, no como un pronóstico.

Promedio de ganancias y pérdidas: la forma del resultado

La relación entre el promedio de ganancias y el promedio de pérdidas muestra cuánta presión debe soportar tu win rate. Revisa si la diferencia proviene de la estrategia o de salidas inconsistentes.

Drawdown: el costo del recorrido

El drawdown describe la caída desde un máximo previo de capital. Ayuda a hacer visible el riesgo de un proceso, incluso cuando el resultado de largo plazo sigue siendo positivo.

Número de operaciones: el límite de seguridad de la confiabilidad

Toda comparación necesita un tamaño de muestra. Coloca el número de operaciones junto a la métrica y actúa con más cautela cuando la muestra sea pequeña o se concentre en una sola condición de mercado.

Rendimiento de trading: separa el desempeño de los movimientos de efectivo

Los depósitos, retiros y payouts cambian el capital sin representar el resultado de una operación. Mantén esos ajustes de efectivo separados al revisar rendimiento y P&L.