Nyerési arány: milyen gyakran, nem pedig mennyit
A nyerési arány azt mutatja meg, a rögzített kereskedések mekkora része zárult nyereséggel. Azt nem árulja el, hogy a nyereségek elég nagyok voltak-e a veszteségek és költségek fedezéséhez.
Az átlagos nyereséggel, az átlagos veszteséggel és a kereskedésszámmal együtt használd. Magas nyerési arány mellett is veszíthetsz pénzt, ha az alkalmi veszteségek jóval nagyobbak.
Profitfaktor: bruttó nyereség a bruttó veszteséghez viszonyítva
A profitfaktor a nyereséges kereskedések összegét hasonlítja össze a veszteséges kereskedések összegének abszolút értékével. Tömören mutatja meg a nyereség és a veszteség viszonyát a teljes mintában.
Vizsgáld meg az alapul szolgáló kereskedéseket. Egyetlen kivételes nyereség uralhat egy kis mintát, és a valósnál stabilabbnak mutathatja az arányt.
Várható érték: a rögzített eredmények átlaga
A várható érték a nyerési arányból, valamint az átlagos nyereség és veszteség nagyságából számítja ki az egy kereskedésre jutó átlagos eredményt. Segíthet az azonos léptékben rögzített időszakok vagy setupok összehasonlításában.
A változó pozícióméret, a hiányzó díjak és néhány szélsőséges kereskedés torzíthatja. A mintát leíró adatként kezeld, ne előrejelzésként.
Átlagos nyereség és veszteség: a nyereség–veszteség arány
Az átlagos nyereség és az átlagos veszteség viszonya megmutatja, milyen magas nyerési arányra van szükséged. Vizsgáld meg, hogy a különbség a stratégiából vagy következetlen kilépésekből ered-e.
Visszaesés: az odavezető út ára
A visszaesés a tőke egy korábbi csúcsához képest bekövetkezett csökkenést írja le. Láthatóvá teszi a folyamat kockázatát akkor is, ha a hosszú távú eredmény továbbra is pozitív.
Kereskedésszám: a megbízhatóság védőkorlátja
Minden összehasonlításhoz szükség van mintanagyságra. Tedd a kereskedésszámot a mutató mellé, és dönts óvatosabban, ha a minta kicsi vagy egyetlen piaci körülményre koncentrálódik.
Kereskedési hozam: válaszd külön a teljesítményt a pénzmozgástól
A befizetések, kiutalások és kifizetések úgy változtatják meg a tőkét, hogy közben nem kereskedési eredmények. A hozam és a P&L elemzésekor kezeld külön ezeket a pénzmozgásokat.