일곱 가지 트레이딩 저널 지표와 각 지표가 돕는 결정

승률: 수익의 크기가 아니라 빈도

승률은 기록된 거래 중 수익으로 끝난 거래의 비율입니다. 수익 거래의 규모가 손실과 비용을 감당할 만큼 컸는지는 알려주지 않습니다.

평균 수익, 평균 손실, 거래 횟수와 함께 확인하세요. 간혹 발생하는 손실이 훨씬 크다면 승률이 높아도 전체적으로는 손실일 수 있습니다.

수익 팩터는 수익 거래의 합계를 손실 거래 합계의 절댓값과 비교합니다. 표본 전체의 손익 구조를 간결하게 보여줍니다.

지표에 반영된 거래를 살펴보세요. 유난히 큰 수익 거래 하나가 작은 표본을 좌우해 실제보다 비율이 안정적으로 보일 수 있습니다.

기대값은 승률과 평균 손익을 결합해 거래당 평균 결과를 나타냅니다. 일관된 규모로 기록한 기간이나 셋업을 비교하는 데 도움이 됩니다.

포지션 규모 변화, 누락된 수수료, 소수의 극단적인 거래가 기대값을 왜곡할 수 있습니다. 예측이 아니라 표본에 대한 설명으로 받아들이세요.

평균 수익과 평균 손실의 관계는 승률이 어느 정도 부담을 져야 하는지 보여줍니다. 이 차이가 전략에서 비롯되는지, 일관성 없는 청산에서 비롯되는지 복기하세요.

낙폭은 이전 자산 고점에서 감소한 폭을 나타냅니다. 장기 결과가 여전히 양수여도 해당 과정이 감수한 리스크를 보여줍니다.

모든 비교에는 표본 크기가 필요합니다. 지표 옆에 거래 횟수를 함께 두고, 표본이 작거나 한 가지 시장 상황에 집중돼 있다면 행동을 결정하기 전에 더 신중히 살펴보세요.

입금, 출금, 수익 지급은 거래 결과가 아니지만 자산을 바꿉니다. 수익률과 손익을 복기할 때 이러한 현금 조정을 따로 관리하세요.