Winrate: Hvor ofte, ikke hvor meget
Winrate viser andelen af registrerede handler, der sluttede positivt. Den fortæller ikke, om gevinsterne var store nok til at dække tab og omkostninger.
Brug den sammen med gennemsnitlig gevinst, gennemsnitligt tab og antal handler. En høj winrate kan stadig give tab, når enkelte tab er langt større.
Profitfaktor: Bruttogevinst i forhold til bruttotab
Profitfaktoren sammenligner summen af vindende handler med den absolutte sum af tabende handler. Det er et kompakt billede af udbyttet i datagrundlaget.
Undersøg de bidragende handler. Én usædvanlig gevinst kan dominere et lille datagrundlag og få forholdet til at se mere stabilt ud, end det er.
Forventet værdi: Det gennemsnitlige registrerede udfald
Forventet værdi kombinerer winrate og gennemsnitligt udbytte til et gennemsnitligt resultat pr. handel. Det kan hjælpe med at sammenligne perioder eller setups registreret i samme skala.
Skiftende positionsstørrelse, manglende gebyrer og en håndfuld ekstreme handler kan forvrænge den. Behandl den som en beskrivelse af datagrundlaget, ikke en prognose.
Gennemsnitlig gevinst og tab: Udbyttets form
Forholdet mellem gennemsnitlig gevinst og gennemsnitligt tab viser, hvor stort et pres der ligger på din winrate. Undersøg, om forskellen skyldes strategien eller inkonsekvente exits.
Drawdown: Prisen for vejen
Drawdown beskriver faldet fra en tidligere equity-top. Det gør processens risiko synlig, selv når det langsigtede resultat fortsat er positivt.
Antal handler: Værnet om pålidelighed
Enhver sammenligning kræver et datagrundlag. Placer antallet af handler ved siden af nøgletallet, og vær langsommere til at handle, når grundlaget er lille eller koncentreret i én markedstilstand.
Tradingafkast: Hold performance adskilt fra pengestrømme
Indbetalinger, udbetalinger og payouts ændrer equity uden at være et handelsresultat. Hold disse kontantjusteringer adskilt, når du gennemgår afkast og P&L.