Trefferquote: wie oft, nicht wie viel

Die Trefferquote zeigt den Anteil erfasster Trades mit positivem Ergebnis. Sie verrät nicht, ob die Gewinne groß genug waren, um Verluste und Kosten auszugleichen.

Nutze sie zusammen mit durchschnittlichem Gewinn, durchschnittlichem Verlust und Trade-Anzahl. Auch mit einer hohen Trefferquote kannst du Geld verlieren, wenn einzelne Verluste deutlich größer sind.

Profitfaktor: Bruttogewinn im Verhältnis zum Bruttoverlust

Der Profitfaktor vergleicht die Summe der Gewinne mit der absoluten Summe der Verluste. Er zeigt das Verhältnis von Gewinn zu Verlust in der Stichprobe kompakt.

Prüfe die einbezogenen Trades. Ein außergewöhnlicher Gewinner kann eine kleine Stichprobe dominieren und das Verhältnis stabiler wirken lassen, als es ist.

Erwartungswert: das durchschnittliche erfasste Ergebnis

Der Erwartungswert verbindet Trefferquote und durchschnittliche Gewinn- und Verlusthöhe zu einem mittleren Ergebnis pro Trade. Damit lassen sich Zeiträume oder Setups vergleichen, die in einem einheitlichen Maßstab erfasst wurden.

Veränderte Positionsgrößen, fehlende Gebühren und wenige extreme Trades können ihn verzerren. Behandle ihn als Beschreibung der Stichprobe, nicht als Prognose.

Durchschnittlicher Gewinn und Verlust: die Auszahlungsstruktur

Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust zeigt, wie viel deine Trefferquote leisten muss. Prüfe, ob der Abstand aus der Strategie oder aus inkonsistenten Exits entsteht.

Drawdown: die Kosten des Weges

Der Drawdown beschreibt den Rückgang von einem früheren Equity-Hoch. Er macht das Risiko eines Prozesses sichtbar, selbst wenn das langfristige Ergebnis positiv bleibt.

Trade-Anzahl: Leitplanke für die Aussagekraft

Jeder Vergleich braucht eine Stichprobengröße. Zeige die Trade-Anzahl neben der Kennzahl und ziehe langsamer Schlüsse, wenn die Stichprobe klein oder auf eine Marktphase konzentriert ist.

Trading-Rendite: Performance von Kapitalbewegungen trennen

Einzahlungen, Abhebungen und Auszahlungen verändern die Equity, ohne ein Trade-Ergebnis darzustellen. Halte diese Kapitalanpassungen bei der Auswertung von Rendite und P&L getrennt.