Kazanma oranı: ne kadar değil, ne sıklıkta
Kazanma oranı, kaydedilen işlemlerin pozitif sonuçlanan kısmını gösterir. Kazançların zararları ve maliyetleri karşılayacak kadar büyük olup olmadığını söylemez.
Bu metriği ortalama kazanç, ortalama zarar ve işlem sayısıyla birlikte kullanın. Ara sıra yaşanan zararlar çok daha büyükse yüksek bir kazanma oranı yine de para kaybettirebilir.
Kâr faktörü: brüt kârın brüt zarara oranı
Kâr faktörü, kazançlı işlemlerin toplamını zararlı işlemlerin mutlak toplamıyla karşılaştırır. Örneklemdeki getiri dengesini özetleyen bir görünüm sunar.
Katkıda bulunan işlemleri inceleyin. Olağanüstü tek bir kazanç, küçük bir örneklemi belirleyebilir ve oranı olduğundan daha istikrarlı gösterebilir.
Beklenti: kaydedilmiş ortalama sonuç
Beklenti, kazanma oranını ve ortalama sonucu birleştirerek işlem başına ortalama sonucu verir. Tutarlı bir ölçekte kaydedilmiş dönemleri veya setup'ları karşılaştırmaya yardımcı olabilir.
Değişen pozisyon büyüklüğü, eksik ücretler ve birkaç uç işlem bu metriği bozabilir. Beklentiyi bir tahmin değil, örneklemin açıklaması olarak ele alın.
Ortalama kazanç ve ortalama zarar: getiri profili
Ortalama kazanç ile ortalama zarar arasındaki ilişki, kârlılık için ne kadar yüksek bir kazanma oranına ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Aradaki farkın stratejiden mi yoksa tutarsız çıkışlardan mı kaynaklandığını inceleyin.
Düşüş: izlenen yolun maliyeti
Düşüş, öz sermayenin önceki bir zirveden gerilemesini tanımlar. Uzun vadeli sonuç pozitif kalsa bile bir sürecin riskini görünür kılmaya yardımcı olur.
İşlem sayısı: güvenilirlik sınırı
Her karşılaştırmanın bir örneklem büyüklüğüne ihtiyacı vardır. İşlem sayısını metriğin yanında tutun; örneklem küçükse veya tek bir piyasa koşulunda yoğunlaşmışsa harekete geçmekte daha temkinli olun.
İşlem getirisi: performansı nakit hareketinden ayırın
Para yatırma, para çekme ve ödemeler bir işlem sonucunu temsil etmeden öz sermayeyi değiştirir. Getiriyi ve K/Z'yi incelerken bu nakit hareketlerini ayrı tutun.