Rata de câștig: cât de des, nu cât de mult
Rata de câștig arată proporția tranzacțiilor înregistrate care s-au încheiat pe profit. Nu îți spune dacă tranzacțiile câștigătoare au fost suficient de mari pentru a acoperi pierderile și costurile.
Folosește-o împreună cu câștigul mediu, pierderea medie și numărul de tranzacții. Poți pierde bani chiar și cu o rată de câștig ridicată, dacă pierderile ocazionale sunt mult mai mari.
Factorul profit: profitul brut în raport cu pierderea brută
Factorul profit compară totalul tranzacțiilor câștigătoare cu valoarea absolută a totalului tranzacțiilor pe pierdere. Oferă o imagine compactă a rezultatului financiar pentru întregul eșantion.
Examinează tranzacțiile din spatele indicatorului. Un singur câștig excepțional poate domina un eșantion mic și poate face raportul să pară mai stabil decât este.
Expectanța: rezultatul mediu înregistrat
Expectanța combină rata de câștig cu mărimea medie a câștigurilor și pierderilor pentru a estima rezultatul mediu pe tranzacție. Poate ajuta la compararea perioadelor sau setupurilor înregistrate la o scară consecventă.
Schimbarea dimensiunii poziției, comisioanele lipsă și câteva tranzacții extreme o pot distorsiona. Privește-o ca pe o descriere a eșantionului, nu ca pe o prognoză.
Câștigul mediu și pierderea medie: profilul rezultatelor
Relația dintre câștigul mediu și pierderea medie arată câtă presiune trebuie să preia rata ta de câștig. Analizează dacă diferența vine din strategie sau din ieșiri inconsecvente.
Drawdown-ul: costul parcursului
Drawdown-ul descrie scăderea față de un maxim anterior al capitalului. Ajută la vizualizarea riscului unui proces, chiar și atunci când rezultatul pe termen lung rămâne pozitiv.
Numărul de tranzacții: reperul pentru fiabilitate
Fiecare comparație are nevoie de un eșantion. Afișează numărul de tranzacții alături de indicator și acționează cu mai multă prudență atunci când eșantionul este mic sau concentrat într-o singură condiție de piață.
Randamentul de trading: separă performanța de mișcările de capital
Depunerile, retragerile și retragerile de profit modifică valoarea contului fără să reprezinte un rezultat al tranzacționării. Păstrează separat aceste mișcări de capital când analizezi randamentul și P&L-ul.