שבעה מדדים ביומן מסחר וההחלטות שהם תומכים בהן

שיעור הצלחה: באיזו תדירות, לא בכמה

שיעור הצלחה מציג את חלקן של העסקאות המתועדות שהסתיימו ברווח. הוא אינו אומר אם הרווחים היו גדולים מספיק כדי לכסות את ההפסדים והעלויות.

השתמשו בו לצד רווח ממוצע, הפסד ממוצע ומספר עסקאות. גם שיעור הצלחה גבוה יכול להפסיד כסף כשהפסדים מזדמנים גדולים בהרבה.

פקטור רווח משווה בין סך העסקאות המרוויחות לערך המוחלט של סך העסקאות המפסידות. זהו מבט תמציתי על התמורה בכל המדגם.

בדקו את העסקאות שמרכיבות את המדד. עסקה מרוויחה חריגה אחת יכולה לשלוט במדגם קטן ולגרום ליחס להיראות יציב מכפי שהוא.

תוחלת משלבת שיעור הצלחה ותמורה ממוצעת לתוצאה ממוצעת לעסקה. היא יכולה לעזור להשוות בין תקופות או סטאפים שתועדו בקנה מידה עקבי.

שינוי בגודל הפוזיציה, עמלות חסרות ומספר קטן של עסקאות קיצוניות יכולים לעוות אותה. התייחסו אליה כתיאור של המדגם, לא כתחזית.

היחס בין רווח ממוצע להפסד ממוצע מראה כמה עומס מוטל על שיעור ההצלחה שלכם. בדקו אם הפער נובע מהאסטרטגיה או מיציאות לא עקביות.

ירידה מהשיא מתארת את הירידה משיא קודם של השווי. היא עוזרת להפוך את הסיכון בתהליך לגלוי, גם כשהתוצאה לטווח ארוך עדיין חיובית.

כל השוואה זקוקה לגודל מדגם. הציבו את מספר העסקאות לצד המדד והמתינו ליותר ראיות כאשר המדגם קטן או מרוכז במצב שוק אחד.

הפקדות, משיכות ותשלומי רווח משנים את השווי בלי לייצג תוצאת עסקה. שמרו את התאמות המזומן האלה בנפרד בעת סקירת תשואה ו־P&L.