Taux de réussite : la fréquence, pas le montant

Le taux de réussite indique la part des trades enregistrés qui se sont terminés dans le vert. Il ne dit pas si les gains étaient assez élevés pour couvrir pertes et coûts.

Associez-le au gain moyen, à la perte moyenne et au nombre de trades. Un taux de réussite élevé peut rester déficitaire lorsque quelques pertes sont beaucoup plus importantes.

Facteur de profit : le profit brut rapporté à la perte brute

Le facteur de profit compare le total des trades gagnants à la valeur absolue du total des trades perdants. Il résume le rendement de l’échantillon.

Examinez les trades qui le composent. Un gain exceptionnel peut dominer un petit échantillon et donner au ratio une stabilité trompeuse.

Espérance : le résultat moyen enregistré

L’espérance combine le taux de réussite et le rendement moyen en un résultat moyen par trade. Elle aide à comparer des périodes ou des setups enregistrés à une échelle cohérente.

Une taille de position variable, des frais manquants et quelques trades extrêmes peuvent la fausser. Considérez-la comme une description de l’échantillon, pas comme une prévision.

Gain moyen et perte moyenne : la forme du rendement

La relation entre gain moyen et perte moyenne indique la pression supportée par votre taux de réussite. Vérifiez si l’écart vient de la stratégie ou de sorties irrégulières.

Drawdown : le coût du parcours

Le drawdown décrit la baisse depuis un précédent sommet du capital. Il rend le risque d’une méthode visible, même lorsque le résultat à long terme reste positif.

Nombre de trades : le garde-fou de la fiabilité

Toute comparaison a besoin d’une taille d’échantillon. Affichez le nombre de trades à côté de l’indicateur et agissez plus prudemment si l’échantillon est petit ou concentré sur une seule condition de marché.

Rendement du trading : distinguez performance et mouvements de trésorerie

Dépôts, retraits et versements modifient le capital sans constituer un résultat de trading. Gardez ces ajustements de trésorerie séparés lorsque vous analysez rendement et P&L.