Skuteczność: jak często, a nie jak dużo
Skuteczność pokazuje odsetek zapisanych transakcji zakończonych zyskiem. Nie mówi, czy zyski były wystarczająco duże, aby pokryć straty i koszty.
Zestawiaj ją ze średnim zyskiem, średnią stratą i liczbą transakcji. Nawet wysoka skuteczność może oznaczać stratę, gdy sporadyczne straty są znacznie większe.
Wskaźnik zysku: zysk brutto w relacji do straty brutto
Wskaźnik zysku porównuje sumę zyskownych transakcji z wartością bezwzględną sumy stratnych. To zwięzły obraz relacji zysku do straty w całej próbie.
Sprawdzaj transakcje składające się na wynik. Jedna wyjątkowo zyskowna transakcja może zdominować małą próbę i sprawić, że wskaźnik wygląda na stabilniejszy, niż jest w rzeczywistości.
Oczekiwana wartość: średni zapisany wynik
Oczekiwana wartość łączy skuteczność i średnią wypłatę w przeciętny wynik na transakcję. Pomaga porównywać okresy lub setupy zapisane w spójnej skali.
Zmiany wielkości pozycji, brakujące opłaty i kilka skrajnych transakcji mogą ją zniekształcić. Traktuj ją jako opis próby, a nie prognozę.
Średni zysk i średnia strata: kształt wypłaty
Relacja między średnim zyskiem a średnią stratą pokazuje, jak dużą odpowiedzialność za wynik ponosi skuteczność. Sprawdź, czy różnica wynika ze strategii, czy z niespójnych wyjść.
Obsunięcie: koszt przebytej drogi
Obsunięcie opisuje spadek od wcześniejszego szczytu kapitału. Pomaga uwidocznić ryzyko procesu, nawet gdy wynik długoterminowy pozostaje dodatni.
Liczba transakcji: zabezpieczenie wiarygodności
Każde porównanie wymaga informacji o wielkości próby. Pokazuj liczbę transakcji obok metryki i działaj ostrożniej, gdy próba jest mała lub skupiona w jednym środowisku rynkowym.
Zwrot z tradingu: oddziel wyniki od przepływów gotówkowych
Wpłaty, wypłaty i wypłaty zysku zmieniają kapitał, ale nie są wynikiem transakcji. Podczas analizy zwrotu i P&L trzymaj te operacje kapitałowe osobno.