Винрейт: как часто, а не насколько много
Винрейт показывает долю записанных сделок, завершившихся с прибылью. Он не говорит, были ли прибыльные сделки достаточно крупными, чтобы покрыть убытки и затраты.
Оценивайте его вместе со средней прибылью, средним убытком и числом сделок. Даже высокий винрейт может сопровождаться убытком, если редкие потери намного крупнее.
Фактор прибыли: валовая прибыль относительно валового убытка
Фактор прибыли сравнивает сумму прибыльных сделок с абсолютной суммой убыточных. Это компактная оценка соотношения результатов по всей выборке.
Изучайте сделки в основе расчёта. Одна исключительная прибыльная сделка может доминировать в небольшой выборке и создавать ложное ощущение устойчивости показателя.
Матожидание: средний записанный результат
Матожидание объединяет винрейт со средними размерами прибыли и убытка в средний итог на сделку. Оно помогает сравнивать периоды или сетапы, записанные в сопоставимом масштабе.
Изменение размера позиции, неучтённые комиссии и несколько экстремальных сделок могут исказить его. Считайте это описанием выборки, а не прогнозом.
Средняя прибыль и средний убыток: форма результата
Соотношение средней прибыли и среднего убытка показывает, насколько высоким должен быть винрейт, чтобы система оставалась прибыльной. Проверьте, объясняется ли разница стратегией или непоследовательными выходами.
Просадка: цена пути
Просадка описывает снижение от предыдущего пика капитала. Она помогает увидеть риск процесса, даже когда долгосрочный результат остаётся положительным.
Число сделок: защита от поспешных выводов
Для любого сравнения нужен размер выборки. Показывайте число сделок рядом с показателем и не спешите действовать, если выборка мала или сосредоточена в одном состоянии рынка.
Торговая доходность: отделяйте результат от движения денег
Пополнения, выводы и выплаты меняют капитал, но не являются результатом сделки. При анализе доходности и P&L учитывайте такие операции с капиталом отдельно.